تقلب fighter

الثلاثاء يوليو 23، 2013 استراتيجية التداول VXX: استخدام VIX التأجيل VXX سلة من اثنين من اقرب العقود الآجلة VIX. إذا كنت نلقي نظرة على أدائها، وتنخفض 99٪ منذ افتتاحه في عام 2009. لذلك هناك فرصة واضحة لكسب بعض المال المكشوف VXX. دعونا نحاول استراتيجية بسيطة، انتقل قصيرة VXX في كل وقت. وهناك الأسهم أداء (مقياس logarighmic) تبدو وكأنها ما يلي: انها قابلة للتداول، ولكن سحب قوي من عام 2011 يجعل عقد مثل هذا الموقف مخيف حقا. دعونا نحاول جعل استراتيجية أفضل. لماذا VXX انخفاض الأسعار؟ هذا يحدث بسبب التأجيل على VIX الآجلة. فلماذا لا نستخدم قيمة هذا التأجيل بمثابة معامل لموقفنا القصير؟ حسنا، أنا محسوب عن كل يوم ثمنا لسلة يومين العقد، مثل واحد فقط يستخدمونها في VXX. والتأجيل هو لوغاريتم علاقة هذا السعر BACKET إلى الأصلي قيمة مؤشر VIX. هنا هو histogramm القيم التأجيل، يمكنك أن ترى أن VIX في التأجيل أكثر من مرة، ولكن الذيل الميل إلى التراجع (الجانب الأيسر من التوزيع) ثقيل حقا. الآن لدينا عامل السيطرة على موقفنا قصيرة. عندما يكون لدينا التأجيل حاد نحن نحمل قصيرة قوية، عندما يكون لدينا القليل من التأجيل، نذهب قصير قليلا، وعندما يكون لدينا الميل إلى التراجع، نذهب طويلة VXX. الأسهم من هذه الاستراتيجية: كما ترون، يتم الشفاء 2011 الانسحاب تماما.